Информация о развитии банковского регулирования и надзора в государствах участниках СНГ в 2013-2015 годах



страница1/7
Дата13.02.2017
Размер0.78 Mb.
Просмотров496
Скачиваний0
  1   2   3   4   5   6   7

Исполнительный комитет СНГ

ИНФОРМАЦИЯ

о развитии банковского регулирования и надзора
в государствах – участниках СНГ в 2013–2015 годах

Москва, 2015 год



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

Рекомендации Базельского комитета 5

Республика Армения 8

Республика Беларусь 12

Республика Казахстан 21

Кыргызская Республика 24

Республика Молдова 26

Российская Федерация 32

Республика Таджикистан 45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 48



ВВЕДЕНИЕ

Состояние экономики государств – участников СНГ в значительной степени зависит от ситуации в их финансово-банковской сфере. Взаимодействие государств – участников СНГ в этой области определяется как комплексом факторов общего характера, так и спецификой национальных банковских и финансовых систем.

В настоящее время развитие мировой экономики замедлилось. В связи с этим одним из приоритетов сотрудничества в рамках СНГ определено совершенствование механизмов межгосударственного взаимодействия, направленных на минимизацию текущих и возможных рисков для финансов государств – участников СНГ.

На заседании Совета глав правительств СНГ 29 мая 2015 года принят План совместных действий государств – участников СНГ по решению актуальных вопросов в финансово-экономической сфере. Этот документ предусматривает реализацию в финансово-экономической сфере СНГ в 2015–2016 годах комплекса мероприятий, которые направлены на обеспечение макроэкономической стабильности, достижение экономического роста, развитие производственной кооперации, торговли и финансового сектора.

Дальнейшее наращивание устойчивости валютно-финансовой сферы государств – участников СНГ, создание надежной регулятивной и надзорной системы, укрепление позиций банковского сектора возможно обеспечить в том числе за счет совершенствования системы банковского регулирования и надзора, внедрения в банковскую практику международных стандартов, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору (далее – Базельский комитет).

Для обеспечения большей устойчивости банковского сектора и кардинального изменения подхода к управлению рисками и регулированию Базельским комитетом разработаны ряд рекомендаций, ориентированных на усиление глобальных правил по капиталу и ликвидности. Особое значение для государств – участников СНГ имеют гармонизация режимов банковского регулирования и надзора, а также применение центральными (национальными) банками международных рекомендаций и положений Базельского комитета, в особенности пакетов Базель II и Базель III.

В целях совершенствования механизмов обмена опытом между надзорными органами государств – участников СНГ по предложению Центрального банка Российской Федерации информация по вопросам банковского регулирования и надзора, а также о практике использования международных стандартов в указанной сфере была рассмотрена Экономическим советом СНГ 18 июня 2013 года, который принял решение продолжить работу по обмену данными в указанной области на основе информации, ежегодно предоставляемой государствами – участниками СНГ.

Сводная информация по данному вопросу рассматривалась на заседании Экономического совета СНГ 26 сентября 2014 года, и в соответствии с принятым решением Исполнительным комитетом СНГ подготовлена настоящая Информация на основе актуализированных данных, представленных государствами – участниками СНГ в первом полугодии 2015 года.



Указанные материалы поступили от Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Таджикистан. При подготовке документа использовались также статистические и справочные данные, имеющиеся в распоряжении Исполнительного комитета СНГ.

Рекомендации Базельского комитета



Базельский комитет

Организация основана в Базеле, Швейцария, в 1974 году президентами центральных банков стран «Группы десяти» (G10). Членами Базельского комитета являются представители центральных банков и органов финансового регулирования Аргентины, Австралии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Гонконга, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Китая, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, Республики Корея, Российской Федерации, Саудовской Аравии, США, Сингапура, Турции, Франции, Швеции, Швейцарии, ЮАР и  Японии. Европейская служба банковского надзора, Европейский центральный банк, Европейская комиссия, Институт финансовой стабильности и Международный валютный фонд принимают участие в работе Базельского комитета в качестве наблюдателей.

Базельский комитет собирается на заседания четыре раза в год. Он представляет собой форум для организации регулярного сотрудничества по банковским и регулятивным вопросам. Базельский комитет имеет постоянно действующий секретариат при Банке международных расчетов в Базеле.

Основная задача Базельского комитета – внедрение единых стандартов в сфере банковского регулирования. Базельский комитет не является формальным наднациональным наблюдательным органом; он разрабатывает с учетом передового опыта рекомендации, которые не являются обязательными к выполнению, но применяются во всех государствах – участниках Базельского комитета. Работы по внедрению рекомендаций Базельского комитета ведутся более чем в 100 странах, в Европейском союзе рекомендации используются в целях интеграции его государств-членов.

Цель Базельского комитета состоит в том, чтобы расширить понимание ключевых регулятивных проблем и улучшить качество банковского надзора.

Основные разработки Базельского комитета

1. Основные принципы эффективного надзора (1997 год, пересмотрены в 2006 году).

2. Базель I (введен в 1988 году), согласно которому капитал банка для регулятивных целей должен быть подразделен на две категории – капитал первого и  второго уровней, а все активы банка для регулятивных целей разделяются на 5 групп в зависимости от степени риска.

3. Базель II (принят 26 июня 2004 года). Подход Базеля II основан на трех компонентах: минимальных требованиях к капиталу (основа Базеля I), процедурах надзора и рыночной дисциплине. Тем самым существовавший с момента принятия Базеля I механизм расчета минимального уровня достаточности капитала был дополнен системой надзора и взаимодействия между банками и надзорными органами, а также широкой системой раскрытия информации. Главной целью соглашения Базель II является повышение качества управления рисками в банковском деле, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность финансовой системы в целом.

По сравнению с Базелем I нововведения сводятся к следующему:

создание более чувствительной к рискам системы взвешенного расчета регулятивного капитала, основанной, по возможности, на количественных оценках рисков, проведенных самими банками;

более широкое признание инструментов снижения кредитных рисков;

новые требования к капиталу под операционный риск;

расширение роли органов надзора;

всестороннее раскрытие информации и методологии банками.

Структурно Базель II разделен на три части:

1) «Расчет минимальных требований к капиталу» – представляет собой расчет общих минимальных требований к капиталу под кредитные, рыночные и операционные риски. Компонент 1 посвящен непосредственно методам расчета кредитного риска;

2) «Надзорный процесс». В этом разделе рассматриваются основные принципы надзорного процесса, управления рисками, а также прозрачности отчетности перед органами банковского надзора. Компонент 2 определяет основные принципы и рекомендации по организации системы управления рисками в кредитных организациях и требования к надзорному процессу;

3) «Рыночная дисциплина». Цель компонента 3 – дополнить минимальные требования к капиталу (компонент 1) и надзорному процессу (компонент 2). Компонент 3 дополняет предыдущие два и формулирует комплекс требований к раскрытию информации.

4. Базель III (принят в декабре 2010 года). Его нормативы не являются самостоятельными документами, они вносят изменения в уже существующую структуру Базеля II. Эти предложения включают:

повышение качества, прозрачности и устойчивости капитала с ограничениями для капитала первого уровня и вводом нового понятия «корневой капитал первого уровня» (Common Equity Tier 1);

усиление требований к покрытию риска капиталом. Базельский комитет предложил усилить требования к достаточности капитала на покрытие кредитного риска контрагента, возникающего по производным финансовым инструментам, сделкам покупки (продажи) ценных бумаг с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной цене (РЕПО) и к деятельности по финансированию операций, связанных с ценными бумагами;

введение показателя левериджа в качестве дополнения к подходу, учитывающему уровень риска при расчете показателя достаточности капитала в системе соглашения Базель II;

введение минимальных уровней ликвидности с краткосрочными и долгосрочными требованиями;

создание буферов капитала для обеспечения формирования резервных запасов капитала в благоприятные времена, которые могут быть использованы во время кризиса.



Внедрение рекомендаций Базельского комитета

С 2013 года Базель II начали внедрять государства – члены ЕС (в соответствии с директивой Европейской комиссии о требованиях к капиталу CDR-4), США, Канада, Мексика, Бразилия, ЮАР, Китай, Индия, Пакистан, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Другие страны обеспечивают принятие Базеля II и III по собственным графикам.

Для разных регионов применение Базеля III имеет свои особенности. Степень перехода к тому или иному циклу существенно различается также от страны к стране. Поскольку государства – члены ЕС последовательно принимали предыдущие правила Банка международных расчетов, то для них переход от требований Базеля II к Базелю III будет относительно спокойным. Япония, Гонконг, Сингапур и Австралия также далеко продвинулись в этих вопросах и находятся на уровне ЕС. Что касается США, то они, по сути, пропустили Базель II и поэтому начнут внедрение норматива на базе принципов Базеля I, упрощенных согласно закону Додда – Фрэнка.

Для других стран существует ряд альтернатив – начать с чистого листа и внедрить полный набор правил; использовать Базель III как отправную точку, не охватывая всего набора требований; провести замену части внутренних нормативов требованиями Базеля III; осуществить переход к требованиям Базеля II, ужесточив нормативы, если Базель III не отвечает требованиям конкретной страны (последнее может привести к созданию специфических требований и процессов, которые нужно будет учесть при внедрении норматива).

Правила Базеля III предполагают интегрированный подход в банковской деятельности. На пути к Базелю III все банки должны принять необходимые меры для предоставления финансовым подразделениям и отделам по управлению рисками быстрого и легкого доступа к централизованным, выверенным и точным данным. Эти данные должны отражать кредитные, рыночные, операционные риски, а также риски концентрации, снижения кредитного качества и риски ликвидности банка. Кроме того, необходим будет расчет повышенного капитала, новых показателей ликвидности и новых коэффициентов соотношения собственных и заемных средств, чтобы начать предоставление отчетности местным надзорным органам по всему набору требуемых форм. Причем данные должны быть свежими, точными и последовательными, для этого они должны быть тщательно структурированы и храниться централизованно. Правильное управление данными должно обеспечивать получение неизменно верных расчетов по коэффициентам уровня достаточности капитала, соотношению собственных и заемных средств и показателю ликвидности.

В настоящее время государства – участники СНГ самостоятельно принимают решения относительно этапов внедрения рекомендаций Базельского комитета с учетом текущей экономической ситуации и состояния их финансовых систем. Вместе с тем представляется целесообразной взаимная координация действий государств – участников СНГ по внедрению рекомендаций Базельского комитета в национальную практику и разработке в перспективе единых подходов по этому вопросу.




Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2017
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал